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processo markoviano
Enciclopedia della Matematica (2013)
processo markoviano
processo markoviano in probabilità, sequenza continua di stati di un processo o di un problema in cui la probabilità di passare da uno stato all’altro in un tempo unitario dipende [...] probabilisticamente soltanto dallo stato immediatamente precedente e non dalla complessiva “storia” del sistema (→ Markov, catena di). ...
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Lévy, Paul
Enciclopedia on line
Matematico francese (Parigi 1886 - ivi 1971), prof. di analisi e meccanica razionale alla École nationale des mines di St.-Étienne (dal 1910), poi (dal 1920) a Parigi, prima come prof. di analisi all'École [...] , di notevole importanza sono i suoi contributi alla teoria generale dei processi, allo studio matematico del moto browniano (uno degli esempî più interessanti di processo markoviano) e alla costruzione della misura di Wiener. Tra le opere ricordiamo ...
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BIOGRAFIE
stocastico
Enciclopedia on line
Nel calcolo delle probabilità (dal gr. στοχαστικός «congetturale»), lo stesso di casuale e aleatorio. Per estensione, nel linguaggio scientifico, si dice di strumento, procedimento, teoria, modello atti [...] A.N. Kolmogorov, l’esistenza della distribuzione di probabilità dell’insieme {Xt}.
Tipi di processi stocastici
Processo markoviano
Un processo s. si dice markoviano o di Markov (➔ Markov, Andrej Andreevič senior) se, per t1< ... < tr < tr+1 ...
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Viterbi, Andrew J.
Enciclopedia on line
Scienziato italiano naturalizzato statunitense (n. Bergamo 1935). Dopo aver conseguito il Ph.D. in comunicazioni digitali presso la University of Southern California (1962), divenne prof. di tecnica delle [...] senza fili nel mondo della comunicazione digitale. L'algoritmo di Viterbi è una tecnica basata su un processo markoviano che trova principale applicazione nell'ambito della telefonia cellulare, dove riduce l'interferenza ed esegue la decodifica ...
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BIOGRAFIE
processo stocastico
Enciclopedia della Matematica (2013)
processo stocastico
processo stocastico successione di variabili aleatorie con la quale si rappresenta un sistema che si sviluppa nel tempo e nello spazio secondo leggi probabilistiche. Un processo stocastico [...] come si è arrivati allo stato del tempo precedente. Nel primo caso si parla di processo stocastico markoviano, mentre i secondi sono detti processi stocastici non markoviani. Se le probabilità dei diversi stati all’istante (t + s) dipendono soltanto ...
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La seconda rivoluzione scientifica: matematica e logica. La probabilità
Storia della Scienza (2004)
La seconda rivoluzione scientifica: matematica e logica. La probabilita
Eugenio Regazzini
La probabilità
Evoluzione della nozione di probabilità
La grande difficoltà in cui si dibattevano i cultori [...] lavoro del 1931, a ragione ritenuto tra quelli che hanno gettato le basi della teoria generale dei processi aleatori (Kolmogorov 1931).
Ebbene, se {X(t):t∈ℱ) è un processo markoviano e se con ps,t(B∣x) si indica la 'probabilità di transizione' P(X(t ...
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STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA
Stocastica
Enciclopedia della Scienza e della Tecnica (2007)
Stocastica
Mark Kac
Storicamente i processi stocastici furono introdotti nel mondo della scienza (e più tardi della matematica) sotto una forma assai diversa da quella derivante dalla definizione formale [...] grazie alla definizione introdotta da Wiener.
Un altro esempio è dato dalla teoria delle catene di Markov. Dopo aver definito un processo markoviano con tempi discreti e con spazio degli stati finito e la matrice stocastica associata alla probabilità ...
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STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA
Genetica. Modelli matematici per la genetica delle popolazioni
Enciclopedia della Scienza e della Tecnica (2007)
Genetica. Modelli matematici per la genetica delle popolazioni
John Wakeley
La teoria della genetica delle popolazioni è stata fin dal principio fondata sui dati. Ronald A. Fisher, in un articolo del [...] si sia verificata una coalescenza tra le linee di discendenza del campione. La discendenza del campione corrisponde a un processo markoviano a tempo discreto con la seguente matrice di transizione per una generazione singola:
[2] formula
dove α=(1 ...
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Probabilità
Enciclopedia della Scienza e della Tecnica (2007)
Probabilità
Eugenio Regazzini
Apartire dalla fine degli anni Venti del Novecento incominciò a diffondersi l'uso di una definizione generale di probabilità, in sostituzione di precedenti impostazioni [...] aiuto di tecniche di calcolo automatico in modo che i relativi risultati siano concepibili come realizzazioni x(∙) di un processo markoviano caratterizzato dal generatore [60] e avente valore x nell'origine (distribuzione iniziale 0 concentrata in {x ...
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STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA
Markov, catena di
Enciclopedia della Matematica (2013)
Markov, catena di
Markov, catena di in probabilità, descrizione dell’evoluzione nel tempo di un sistema caratterizzato da un insieme discreto di stati in cui i cambiamenti di stato avvengono casualmente, [...] complessiva “storia” del sistema, allora la catena di Markov è anche detta omogenea. Se il processo è continuo, anziché di catena si parla più propriamente di processo markoviano. Un esempio di catena di Markov è dato da un sistema che può esistere ...
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