Engle, Robert Fry III
Engle, Robert Fry III
Econometrico statunitense (n. Syracuse, New York, 1942). Dopo aver conseguito la laurea in fisica presso il Williams College (1964), si è perfezionato alla Cornell University (master in fisica, 1966; dottorato in economia, 1969). Ha lavorato presso il Massachusetts Institute of Technology (1969-75) e la University of California di San Diego (1975-94). Nel 1999 si è trasferito alla New York University. Nel 2003 è stato insignito, con C.W.J. Granger, del premio Nobel per l’economia. Ha dato notevoli contributi all’analisi dei mercati finanziari, introducendo i modelli di tipo ARCH (➔ ARCH, modello di), capaci di spiegare la volatilità variabile degli indici finanziari. Tra i suoi numerosi lavori: Autoregressive conditional heteroskedasticity with estimates of the U.K. inflation (1982); Cointegration and error correction: representation, estimation and testing (1987, in collaborazione con C.W.J. Granger).