omoschedasticità

omoschedasticita

omoschedasticità  Proprietà delle variabili aleatorie (➔ variabile aleatoria) in una collezione  {X₁,…,X_n), che si dicono omoschedastiche se hanno tutte la stessa varianza. L’assunzione di o. è automaticamente soddisfatta se il campione (➔ campione statistico) è estratto dalla stessa popolazione con campionamento casuale semplice. Tuttavia, anche una serie storica stazionaria del secondo ordine è omoschedastica, poiché la sua varianza è costante. Il concetto di o. si contrappone a quello di eteroschedasticità (➔). L’o. è generalmente enumerata tra le ipotesi di base di un modello di regressione lineare, in presenza delle quali lo stimatore dei MQO, Measurement Quality Objective, gode della proprietà BLUE, Best Linear Unbiased Estimator (➔ efficienza statistica; minimi quadrati, metodo dei). Nel contesto del modello di regressione lineare, si tende a indicare con il nome di o. pura l’assunto secondo il quale gli errori non solo hanno la stessa varianza, ma sono anche incorrelati tra di loro.