Serie storiche, analisi delle
Franco Giusti
Finalità
Una serie storica è un insieme finito cronologicamente ordinato di osservazioni x₁, x₂, x₃,..., xT relative a un carattere X, generalmente equidistanti, [...] regressione. Nel primo caso, oltre le funzioni di autocovarianza di ciascuna di esse, svolgono un ruolo fondamentale la funzione delle covarianze incrociate - per due processi {Xt}, {Yt} si ha γxy(τ) = cov(Xt,Yt+τ) la cui trasformata di Fourier è ...
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premio
Nel linguaggio assicurativo, prezzo pagato da colui che si assicura all’impresa (o compagnia) di assicurazione come corrispettivo del trasferimento del rischio dal cliente alla compagnia (➔ anche [...] beta e il prezzo unitario è l’eccesso di rendimento del portafoglio di mercato (o in modo equivalente in unità di covarianza con prezzo unitario pari al rapporto fra eccesso di rendimento e varianza del portafoglio di mercato).
Il premio al rischio ...
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(VII, p. 52; App. IV, I, p. 293)
Con la diffusione sempre più vasta di elaboratori elettronici a elevate prestazioni, è divenuto sempre più frequente tra gli studiosi interessati a una metodologia quantitativa [...] gli scopi di alcune delle tecniche in uso di analisi multivariata, è se si tratti di analizzare un sistema di covariazione tra gruppi (gli oggetti da esaminare appartengono a più di una popolazione) oppure entro gruppi (gli oggetti appartengono a un ...
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Storia dei concetti e delle tecniche nella ricerca sulle reti neurali
Jack D. Cowan
(Department of Mathematics, University of Chicago Chicago, Illinois, USA)
In questo saggio descriveremo diverse ricerche [...] e y. Ma come si ricavano le y? Facciamo l'ipotesi che siay=Rx+v, dove v è un rumore gaussiano con matrice di covarianza diagonale μ2, e che R e μi2 vengano aggiornati con la discesa di gradi ente, una volta noti y e x. Questo schema di aggiornamento ...
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La seconda rivoluzione scientifica: fisica e chimica. La relativita ristretta
Arthur I. Miller
Giulio Peruzzi
La relatività ristretta
Può essere particolarmente utile studiare le origini della 'teoria [...] nell'articolo del 1906 Sur la dynamique de l'électron.Sebbene in tale articolo Poincaré esponesse la novità della 'Lorentz-covarianza', la sua teoria era costruita su linee tradizionali, con un'equazione della forza analoga a quella di Lorentz per l ...
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Oceanografia
EEmer Steemann Nielsen
Henry Charnock
Oceanografia biologica, di Emer Steemann Nielsen
Oceanografia fisica, di Henry Charnock
Oceanografia biologica
SOMMARIO: 1. Introduzione. □ 2. L'oceanografia [...] In queste depressioni l'aria più calda della media tende ad andare verso i poli e quella più fredda verso l'equatore. La covarianza tra il moto verso i poli e le anomalie della temperatura e dell'umidità determina il segno e l'entità dello scambio di ...
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STATISTICA AZIENDALE
Elvio Mattioli
La s.a. è una disciplina che utilizza il metodo statistico per trattare fenomeni di rilevanza aziendale. Per meglio intendere le caratteristiche della s.a. conviene [...] : a) nei procedimenti di misura mediante modelli lineari con componenti casuali, analisi della varianza, regressione e covarianza; b) nel controllo di accettazione e di collaudo mediante sviluppi originali e specifici della teoria generale della ...
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FRATTALI
Luigi Accardi
Nicola Rosato
Il termine ''frattale'' è stato introdotto da B. Mandelbrot nel saggio Les objects fractals (1975) per denotare una vasta classe di modelli matematici i quali, [...] a) tale che il processo X(at) ha la stessa legge di c(a)X(t). La proprietà di autosomiglianza è anche chiamata ''covarianza di scala'' o ''proprietà di automodello'' (quest'ultimo termine è usato soprattutto nella letteratura sovietica). Se X(t) è un ...
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Misure ad altissima precisione
Francesco Minardi
Caratteristica fondante della scienza moderna è il metodo sperimentale che affronta l'indagine dei fenomeni naturali mediante misure. Misurare significa [...] di Ĝ è evidentemente X=f(x1,…,xn), mentre meno ovvio è il calcolo dell'incertezza:
[5] formula
dove σij indica la covarianza associata ai risultati xi e xj, ovvero una misura di quanto le determinazioni delle grandezze ĝ e ĝj siano interdipendenti ...
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Nel linguaggio scientifico, in presenza di fenomeni casuali (o aleatori), p. di un evento è il numero, compreso fra 0 e 1, che esprime il grado di possibilità che l’evento si verifichi, intendendo che [...] ) di ordine k della variabile casuale ξ (k=1, 2, …). Il momento di ordine 2 di ξ è detto anche covarianza.
Per la convergenza di variabili casuali ➔ convergenza.
Data una successione ξn di variabili casuali indipendenti e delle loro medie E(ξn ...
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covarianza
s. f. [comp. di co-1 e varianza]. – Propriam., il variare allo stesso modo. In matematica, legge di trasformazione per c., legge secondo cui si trasformano, in ogni cambiamento di coordinate, le derivate prime di una funzione di...
covariante
agg. e s. m. [comp. di co-1 e variante1]. – Propriam., che varia allo stesso modo. In matematica, detto di un qualunque ente caratterizzato da certi numeri, o parametri, che si trasformano con legge di covarianza, quando si operi...