residuo statistico (di regressione)
Dato un modello di regressione lineare (➔ regressione parametrica, modelli e stime di) Yi=α+β1X1i+...βkXki+Ui, e le stime dei MQO di α,β1,...,βk, il r. di regressione [...] regressione contiene un’intercetta (➔ retta), i r. di regressione hanno per costruzione media nulla in quanto ΣiU^i=0. Inoltre, la covarianza campionaria tra U^i e ciascuno dei regressori è anch’essa nulla, ΣiXjiU^i=0. I r. costituiscono la base di ...
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MMark Kac
di Mark Kac
SOMMARIO: 1. Preliminari. □ 2. Alcune sottigliezze matematiche. □ 3. Alcune classi generali di processi stocastici con esempi: a) processi di Markov con spazio degli stati finito [...] dunque l'equazione, che porta il suo nome,
e interpreta ẽ(t) come un processo stocastico stazionario con valor medio nullo, la cui covarianza singolare è data dalla formula
E(ẽ(t)ẽ(s))=2D δ(t−s), (64)
nella quale D è un termine da determinare in ...
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Anatomia
Muscolo volontario o involontario che ha la funzione di tendere un organo o una formazione anatomica: t. del palato, contrae il palato molle; t. del tarso, nell’orbita, comprime i punti lacrimali [...] doppio misto. Invece di ordine di un t., si parla talora di rango di un t.: così, t. controvariante di 2° rango, t. covariante di rango 1 ecc.
Operazioni algebriche fra tensori
Un t. può essere assegnato in un punto della varietà MN, o in un insieme ...
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minimi quadrati a due stadi, metodo dei
Samantha Leorato
Metodo di stima per modelli lineari con endogeneità (➔ endogeno/esogeno), che rientra nella classe dei metodi di stima con variabili strumentali [...] ), corrisponde al metodo asintoticamente più efficiente nell’ambito di tale classe. In presenza di endogeneità, cioè di correlazione (➔ covarianza) tra i regressori e gli errori, il metodo dei m. q. (➔ minimi quadrati, metodo dei) produce stimatori ...
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Finanza
Mario Anolli
La f. studia il funzionamento dei mercati dei capitali e le forze economiche che governano domanda, offerta e prezzo delle attività finanziarie. Oggetto della f. sono quindi sia [...] rendimento atteso del mercato e βi è il beta del titolo i, che viene definito come
ovvero come rapporto tra la covarianza del titolo con il mercato e la varianza complessiva del mercato. La relazione
è nota come security market line, e fornisce ...
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invarianza
Luca Tomassini
Proprietà di determinate quantità di non mutare in seguito a un cambiamento di sistema di riferimento. Uno degli obiettivi principali della fisica (si pensi per es. alla relatività [...] in termini di una trasformazione, la quantità invariante è detta scalare per essa. L’estensione del concetto di invarianza, detta covarianza, richiede che continuino a essere valide solo le relazioni tra le quantità (per es. le equazioni della fisica ...
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diversificazione
Strategia di gestione degli investimenti (d. finanziaria), che ha l’obiettivo di ridurne la rischiosità senza pregiudicarne la redditività. Resa celebre dai lavori del premio Nobel per [...] correlazione lineare fra i rendimenti dei titoli) inferiore alla singola, e tanto minore quanto minore è la correlazione (➔ covarianza). In particolare, ripartendo l’investimento in parti eguali fra n titoli di eguale varianza e in assenza di ...
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indice
ìndice [Der. del lat. index -dicis, nome del dito fra il pollice e il medio, normalmente usato per mostrare qualcosa a qualcuno] [LSF] (a) In senso concreto, il componente di un dispositivo indicatore [...] un'operazione; per es., l'i. in alto a destra indica elevazione a potenza (23=8); altri esempi sono gli i. di covarianza e di controvarianza (v. tensore: VI 122 d); per altri i. di questo genere, → le voci relative. ◆ [FSD] I. critici: v. solidi ...
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ARMA/ARIMA, modelli di
Samantha Leorato
Il modello ARMA (acronimo di Autoregressive Moving Average, «autoregressivo e a media mobile») estende il modello autoregressivo considerandone gli errori come [...] considerato come un modo per approssimare le autocovarianze di yt. La ragione è che qualunque serie temporale yt con covarianza finita può essere scritta come un AR (➔ autoregressivo, modello) o come un MA con errori incorrelati, sebbene i modelli ...
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CAPM (Capital Asset Pricing Model)
CAPM (Capital Asset Pricing Model) Modello che spiega il meccanismo di determinazione del prezzo sul mercato dei capitali, in particolare sui mercati azionari. Fu [...] soddisfatta anche dal portafoglio di mercato, dunque che (EM−r)=λ cov(RM, RM), e che cov(RM, RM)=σ2M poiché la covarianza di una variabile aleatoria con sé stessa equivale alla sua varianza; è quindi λ=(EM−r)/σ2M.
Una versione alternativa del CAPM ...
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covarianza
s. f. [comp. di co-1 e varianza]. – Propriam., il variare allo stesso modo. In matematica, legge di trasformazione per c., legge secondo cui si trasformano, in ogni cambiamento di coordinate, le derivate prime di una funzione di...
covariante
agg. e s. m. [comp. di co-1 e variante1]. – Propriam., che varia allo stesso modo. In matematica, detto di un qualunque ente caratterizzato da certi numeri, o parametri, che si trasformano con legge di covarianza, quando si operi...